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Hi guys
I would like to suggest an idea about DiscretizedAsset class
I think that there should be methods in the DiscretizedAsset class to add,
multiply, subtract, max, min, etc... a DiscretizedAsset object with another
DiscretizedAsset object or a double value.
for instance, to price a payer swap (equal frequencies) you could do
1) create DiscretizedAsset at time T (value 0)
2) loop:
subtract (1 + Rate * tenor)
roll back to previous payment date
add 1
until the first fixing date
3) rollback at origin
and you would not need to derive a new class from DiscretizedAsset...
what do you think about that?
ciao
andrea
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