Implied volatility ??

[ku pao]

Hi QL people
Have a simple problem. Could someone show me how to build a vol-matrix
with the code?. Also how do I find the implied vol for a vanilla stock
option?.

[Xavier.Abulker]

For the implied vol I use something like:

EuropeanOption
Europeanoptioniv(Option::Call,underlyingPrice,strike,dividend,0.03,maturity,implvol);


// return the implied vol
std::cout<<"OPTION IMPLIED VOL= "
<<Europeanoptioniv.impliedVolatility(price)<<std::endl;


                                                                                                                                   
                    "ku pao"                                                                                                        
                    <[hidden email]>              To:     [hidden email]                            
                    Sent by:                               cc:                                                                      
                    [hidden email]       Subject:     [Quantlib-users] Implied volatility ??                      
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                    13/08/2003 22:46                                                                                                
                    Please respond to karmakong                                                                                    
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   




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