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Some help with NQuantlib

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Josué Alcalde González

Some help with NQuantlib

Hello.

My name is Josué and I am a newbie with Quantlib.

I am trying to translate some examples in C++ to C# examples (using NQunatlib) and i am stacked with some structures.

The line wich is making me crazy is this one (C++):

boost::shared_ptr<YieldTermStructure> forwardCurve(new InterpolatedDiscountCurve<LogLinear>(dates, discountFactor, Actual360()));
Handle<YieldTermStructure> forwardingTermStructure(forwardCurve);

I cannot found a InterpolatedDiscountCurve class in C# implementation.

I have been able to write something like this but I didn't know how to say it is an InterpolatedDiscountCurve<LogLinear>:

forwardCurve = New ForwardCurve(dates, discountFactor, New Actual360())
forwardingTermStructure = New YieldTermStructureHandle(forwardCurve)

Any Help would be apreciated.

Thank you very much.

Josué Alcalde.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales reflejados en este documento se incluirán en una base de datos informatizada de titularidad de Centro Regional de Servicios Avanzados, S.A. Dicha base de datos se encuentra inscrita en el Registro General de Protección de Datos conforme a lo dispuesto en la legislación vigente y cumpliendo todas las medidas de seguridad del Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. Asimismo, el cliente dispone en todo momento de los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podrá ejercitar por escrito mediante carta dirigida al Responsable de Seguridad, en la siguiente dirección: C/ López Bravo, 1. 09001 Burgos (España).

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igitur

Re: Some help with NQuantlib

I don't know much about NQuantLib, but QLNet implements the InterpolatedDiscountCurve.

Francois Botha

2015-06-03 13:00 GMT+02:00 Josué Alcalde González <[hidden email]>:

Hello.

My name is Josué and I am a newbie with Quantlib.

I am trying to translate some examples in C++ to C# examples (using NQunatlib) and i am stacked with some structures.

The line wich is making me crazy is this one (C++):

boost::shared_ptr<YieldTermStructure> forwardCurve(new InterpolatedDiscountCurve<LogLinear>(dates, discountFactor, Actual360()));
Handle<YieldTermStructure> forwardingTermStructure(forwardCurve);

I cannot found a InterpolatedDiscountCurve class in C# implementation.

I have been able to write something like this but I didn't know how to say it is an InterpolatedDiscountCurve<LogLinear>:

forwardCurve = New ForwardCurve(dates, discountFactor, New Actual360())
forwardingTermStructure = New YieldTermStructureHandle(forwardCurve)

Any Help would be apreciated.

Thank you very much.

Josué Alcalde.

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Luigi Ballabio

Re: Some help with NQuantlib

In reply to this post by Josué Alcalde González

InterpolatedDiscountCurve is a template, so it can't be exported as such. InterpolatedDiscountCurve<LogLinear> is exported as DiscountCurve.

Luigi

2015-06-03 13:00 GMT+02:00 Josué Alcalde González <[hidden email]>:

Hello.

My name is Josué and I am a newbie with Quantlib.

I am trying to translate some examples in C++ to C# examples (using NQunatlib) and i am stacked with some structures.

The line wich is making me crazy is this one (C++):

boost::shared_ptr<YieldTermStructure> forwardCurve(new InterpolatedDiscountCurve<LogLinear>(dates, discountFactor, Actual360()));
Handle<YieldTermStructure> forwardingTermStructure(forwardCurve);

I cannot found a InterpolatedDiscountCurve class in C# implementation.

I have been able to write something like this but I didn't know how to say it is an InterpolatedDiscountCurve<LogLinear>:

forwardCurve = New ForwardCurve(dates, discountFactor, New Actual360())
forwardingTermStructure = New YieldTermStructureHandle(forwardCurve)

Any Help would be apreciated.

Thank you very much.

Josué Alcalde.

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Josué Alcalde González

Re: Some help with NQuantlib

Thank you very much Luigi.

¿Is there any way to directly know the equivalent of a template in Quantlib and a class in NQuanlib?

Josué.

De: Luigi Ballabio <[hidden email]>
Enviado: miércoles, 3 de junio de 2015 15:54
Para: Josué Alcalde González
Cc: [hidden email]
Asunto: Re: [Quantlib-users] Some help with NQuantlib

InterpolatedDiscountCurve is a template, so it can't be exported as such. InterpolatedDiscountCurve<LogLinear> is exported as DiscountCurve.

Luigi

2015-06-03 13:00 GMT+02:00 Josué Alcalde González <[hidden email]>:

Hello.

My name is Josué and I am a newbie with Quantlib.

I am trying to translate some examples in C++ to C# examples (using NQunatlib) and i am stacked with some structures.

The line wich is making me crazy is this one (C++):

boost::shared_ptr<YieldTermStructure> forwardCurve(new InterpolatedDiscountCurve<LogLinear>(dates, discountFactor, Actual360()));
Handle<YieldTermStructure> forwardingTermStructure(forwardCurve);

I cannot found a InterpolatedDiscountCurve class in C# implementation.

I have been able to write something like this but I didn't know how to say it is an InterpolatedDiscountCurve<LogLinear>:

forwardCurve = New ForwardCurve(dates, discountFactor, New Actual360())
forwardingTermStructure = New YieldTermStructureHandle(forwardCurve)

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Thank you very much.

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Luigi Ballabio

Re: Some help with NQuantlib

Your best shot is to read the SWIG interface files (in the QuantLib-SWIG/SWIG folder).

Luigi

On Wed, Jun 3, 2015 at 6:32 PM, Josué Alcalde González <[hidden email]> wrote:

Thank you very much Luigi.

¿Is there any way to directly know the equivalent of a template in Quantlib and a class in NQuanlib?

Josué.

De: Luigi Ballabio <[hidden email]>
Enviado: miércoles, 3 de junio de 2015 15:54
Para: Josué Alcalde González
Cc: [hidden email]
Asunto: Re: [Quantlib-users] Some help with NQuantlib

InterpolatedDiscountCurve is a template, so it can't be exported as such. InterpolatedDiscountCurve<LogLinear> is exported as DiscountCurve.

Luigi

2015-06-03 13:00 GMT+02:00 Josué Alcalde González <[hidden email]>:

Hello.

My name is Josué and I am a newbie with Quantlib.

I am trying to translate some examples in C++ to C# examples (using NQunatlib) and i am stacked with some structures.

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I have been able to write something like this but I didn't know how to say it is an InterpolatedDiscountCurve<LogLinear>:

forwardCurve = New ForwardCurve(dates, discountFactor, New Actual360())
forwardingTermStructure = New YieldTermStructureHandle(forwardCurve)

Any Help would be apreciated.

Thank you very much.

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