claim - "put" on the "Euribor"

[Rag. Andrea Torresi]

Hello.

Luigi Ballabio directed me to the site .

I need directions and even a file [in excel or other] who can evaluate a “put” on the “Euribor”. It is specifically quantify the clause "Floor" inside the bank loans .

Thank you in advance .

at

 

 

Andrea Torresi
Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile Esperto in Controllo di Gestione Master in Risanamenti Aziendali   Via Rossini, 151 Porto Potenza Picena (MC) - Italia Tel:     + 39 0733 881000 Fax:    + 39 0733 881441 Mob:   + 39 388 0881000   http://www.torresistudio.it E-mail: andrea.torresi@.torresistudio.it E-mail: torresiandrea@.gmail.com PEC:    [hidden email]		Iscritto al n. 274/A Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino
		Iscritto al n. 72.322 Ministero della Giustizia di Roma

Avvertenze ai sensi del D.Lgs.196 del 30/06/2003
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica  e/o files allegati, sono da considerarsi strettamente riservati. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nello stesso. Costituisce violazione ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003: trattenere il messaggio stesso oltre il tempo necessario, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od utilizzarlo per finalità diverse. Ricordiamo che in ogni momento potrete richiederci la sospensione da parte nostra dell'impiego dei vostri dati, ad esclusione delle comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema.

Grazie.

 

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[Luigi Ballabio]

Hello,

    apologies for the delay. I kept hoping to find some time to write sample code, but it didn't happen, so I'll point you in the general direction instead. From what I see, there are a couple of spreadsheet in the QuantLibXL distribution that might help you, that is, CapFloor.xls and CapFloorQuickPricer.xls in the Workbooks/InterestRateDerivatives/ folder. As I'm on a Linux machine, I've no way to check what's inside, but at least it corresponds to the class CapFloor that I would use in C++. It should at least show how to set up the underlying floating-rate coupons, the floor, and the interest-rate and volatility structures required for pricing. Let me know how it goes.

Later,

    Luigi     

2015-01-07 19:48 GMT+01:00 Rag. Andrea Torresi <[hidden email]>:

Hello.

Luigi Ballabio directed me to the site .

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Thank you in advance .

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[Peter Caspers-4]

Hi Andrea,

you could also have a look at test-suite/markovfunctional.cpp, in which (just ignore the Markov model stuff) a volatility surface from real market data is built (line 483 ff) and some caps and floors on Euribor are priced (line 1365 ff).

best regards
Peter

On 5 February 2015 at 12:04, Luigi Ballabio <[hidden email]> wrote:

Hello,

    apologies for the delay. I kept hoping to find some time to write sample code, but it didn't happen, so I'll point you in the general direction instead. From what I see, there are a couple of spreadsheet in the QuantLibXL distribution that might help you, that is, CapFloor.xls and CapFloorQuickPricer.xls in the Workbooks/InterestRateDerivatives/ folder. As I'm on a Linux machine, I've no way to check what's inside, but at least it corresponds to the class CapFloor that I would use in C++. It should at least show how to set up the underlying floating-rate coupons, the floor, and the interest-rate and volatility structures required for pricing. Let me know how it goes.

Later,

    Luigi     

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