problema con qlPieceWiseYieldCurve

[Baglioni Stefania - Credito Emiliano S.p.A.]

Hello,

I’m using the add-in excel “QuantLibXL-bin-1.1.0”  and I have a problem with the function qlPieceWiseYieldCurve.

Interpolation with cubic spline doesn’t work: setting InterpolationID equal to CubicSpline or Cubic the following error is returned:

qlPiecewiseYieldCurve - Unknown id for Type: ZeroYield:CubicSpline.

I tried with TraitsID equal to Discount or ZeroYield but the error is always the same.

I’m working on the example file YieldCurveBootstrapping.xls.

Can you help me?

Thank you!

Stefania

 

Stefania Baglioni RTA - Rischi Trading e Asset Management Credito Emiliano S.p.A.

Tel: [phone]

corso Monforte, 34 20122 Milano www.credem.it

 

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