setting evaluation date slowing down computation?-code

Posted by JURAJ HUSKA on
URL: http://quantlib.414.s1.nabble.com/setting-evaluation-date-slowing-down-computation-code-tp1120.html



//dtEffectiveDate is set somewhere else

Date referenceDate = new Date((int)dtEffectiveDate.ToOADate());
                NQuantLib.Settings.instance().setEvaluationDate( referenceDate );

   
                RateHelperVector instruments = new RateHelperVector();
                Calendar calendar = new TARGET();           
                DayCounter dayCounter = new Thirty360(NQuantLib.Thirty360.Convention.USA);
               
           
                // Swap Rates - Fixed Leg
                BusinessDayConvention fixedLegConvention = BusinessDayConvention.ModifiedFollowing;
                DayCounter fixedLegDayCounter = new Thirty360( NQuantLib.Thirty360.Convention.USA );       
                Frequency fixedLegFrequency = Frequency.Semiannual;           

                // Swap Rates - XIBOR
                BusinessDayConvention xiborConvention = BusinessDayConvention.ModifiedFollowing;
                DayCounter xiborDayCounter = new Thirty360( Thirty360.Convention.USA );               
                Frequency xiborFrequency = Frequency.Quarterly;              

                int settlementDays = 0;//settle is already accounted for above in setting effective date       

                #region XIBOR index

                // Setup the XIBOR index.
                Xibor index = new Xibor(
                    "dummy",
                    new Period( xiborFrequency ),
                    settlementDays,
                    new Currency(),
                    calendar,
                    xiborConvention,
                    xiborDayCounter
                    );

                #endregion


//dfData holds the swap rates...

                for(int i=0;i<30;i++)
                {
                    Quote quote = new SimpleQuote( Convert.ToDouble(dfData[i]/100) );
                    QuoteHandle quoteHandle = new QuoteHandle( quote );
                   
                    RateHelper swapRateHelper = new SwapRateHelper(
                        quoteHandle,
                        new Period(i+1, NQuantLib.TimeUnit.Years ),
                        0,
                        calendar,
                        fixedLegFrequency,
                        fixedLegConvention,
                        fixedLegDayCounter,
                        index
                        );

                    instruments.Add(swapRateHelper);
                   
                    quoteHandle.Dispose();
                    quote.Dispose ();
   
                }
               
                decimal[] DiscountFactors = new decimal[30];
                try
                {
                    YieldTermStructure termStructure = new PiecewiseFlatForward(
                        referenceDate,
                        instruments,
                        dayCounter
                        );                       

                    for(int i=0;i<30;i++)
                    {
                        Date date = new Date((int)dtEffectiveDate.AddYears(i+1).ToOADate());
                        DiscountFactors[i] = Convert.ToDecimal(termStructure.discount(date,true));
                    }
                    index.Dispose();
                    termStructure.Dispose();
                    instruments.Clear();
                }
                catch
                {   
                    //and reset the discount factors to zero
                    for(int i=0;i<30;i++)
                    {
                        DiscountFactors[i] = 0;
                    }
                }       

-------------------------------------------------------------------------
This SF.net email is sponsored by DB2 Express
Download DB2 Express C - the FREE version of DB2 express and take
control of your XML. No limits. Just data. Click to get it now.
http://sourceforge.net/powerbar/db2/
_______________________________________________
QuantLib-users mailing list
[hidden email]
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/quantlib-users