Interest Rate Futures

Posted by andrea.odetti-2 on Feb 14, 2003; 12:12am
URL: http://quantlib.414.s1.nabble.com/Interest-Rate-Futures-tp2403.html

Hi, I would like to ask you something

I have some little problem bootstrapping a term structure using future
rates, so I tried to understand something about them...

I read Hull about 3 months EURIBOR interest rate futures and I read that a
future price of Z does not imply that the forward interest rate for the 3
months following the expiry date is 100-Z because of convexity adjustment.

Is that true? And if it is, how does the class FutureRateHelper handle it?

thanks

andrea

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