Cannot bootstrap a yieldcurve

Posted by Leon Sit on
URL: http://quantlib.414.s1.nabble.com/Cannot-bootstrap-a-yieldcurve-tp8530.html

Hi All:

I am using the following set of rates to bootstrap a yieldcurve

       double[] rates = {
0.0022438 ,
0.0025469 ,
0.0025688 ,
0.0026156 ,
0.0027969 ,
0.0030375 ,
0.0036906 ,
0.0044063 ,
0.0051125 ,
0.0057 ,
0.0062838 ,
0.0068188 ,
0.0074125 ,
0.0080344 ,
0.00471 ,
0.007027 ,
0.00991 ,
0.01303 ,
0.016065 ,
0.018773 ,
0.021 ,
0.02282 ,
0.0243 ,
0.025525 ,
0.0266 ,
0.027458 ,
0.02835 ,
0.02889 ,
0.02939 ,
0.02988 ,
0.0302 ,
0.0305 ,
0.03075 ,
0.03096 ,
0.031655 ,
0.031923 ,
0.03222 ,
0.031975};

       string[] labels = {"ON",
                     "1w",
                     "2w",
                     "1m",
                     "2m",
                     "3m",
                     "4m",
                     "5m",
                     "6m",
                     "7m",
                     "8m",
                     "9m",
                     "10m",
                     "11m",
                     "1y",
                     "2y",
                     "3y",
                     "4y",
                     "5y",
                     "6y",
                     "7y",
                     "8y",
                     "9y",
                     "10y",
                     "11y",
                     "12y",
                     "13y",
                     "14y",
                     "15y",
                     "16y",
                     "17y",
                     "18y",
                     "19y",
                     "20y",
                     "25y",
                     "30y",
                     "40y",
                     "50y"};

everything is fine until it iterates to the first swap quote. Does
anybody know what I might have missed?

I am using the following yield curve class

 new PiecewiseYieldCurve<Discount, LogLinear>(
               settlementDate, depositFutureSwapInstruments,
               depositDayCounter, 10e-5));

Thanks

------------------------------------------------------------------------------
Download new Adobe(R) Flash(R) Builder(TM) 4
The new Adobe(R) Flex(R) 4 and Flash(R) Builder(TM) 4 (formerly
Flex(R) Builder(TM)) enable the development of rich applications that run
across multiple browsers and platforms. Download your free trials today!
http://p.sf.net/sfu/adobe-dev2dev
_______________________________________________
QuantLib-users mailing list
[hidden email]
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/quantlib-users