Posted by
Mirko Raso-2 on
URL: http://quantlib.414.s1.nabble.com/Any-news-on-ZC-Inflation-Swap-pricing-engine-tp9619p9620.html
Hi Chris,
I'll certainly look into the trunk !!
Cheers,
Mirko
Hi Mirko,
take a look in the trunk. Inflation swaps (now) make
use of inflation indexes so that their fixings are precise. This also
holds for forecast fixings. Thus dedicated pricers are no longer required,
the ordinary (nominal) discounting swap engine works. I.e. to price an
inflation swap you link an inflation term structure to the inflaton index used
by the coupons in your swap, and then apply the engine. This mimics the
usual two-stage proceedure required by w.r.t. coupons (coupon pricer then
pricing engine).
Best regards,
Chris
From: Raso Mirko (ICCREA Holding)
<[hidden email]>
To: [hidden email];
[hidden email]
Sent: Thu, August 13, 2009 8:18:11
AM
Subject: Any news on ZC
Inflation Swap pricing engine ?
Hi Chris,
any news about the zero coupon inflation swap pricing engine ?
Looking at the latest version on SVN
repository, I've seen that it's still present the "old" version, which is
correct, in my opinion, for a spot
trade only (i.e. for an already started trade will do wrong
results).
I know that you've been busy due to the good job on seasonality effects,
but because you are going towards
version 1.0, I'd like to know how you plan to change/add the
new feature or, why not, what
I'm missing about the QuantLib architecture.
Thanks in advance,
Mirko
________________________________________________
Mirko
Raso
Quantitative
Analyst - Iccrea Holding S.p.A.
Risk Management di Gruppo
Rischi
Finanziari - Modelli Analisi Quantitative
Via Lucrezia Romana 41/47 - 00178
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