QuantLib - Re: Any news on ZC Inflation Swap pricing engine ?

Re: Any news on ZC Inflation Swap pricing engine ?

Posted by Chris Kenyon-2 on
URL: http://quantlib.414.s1.nabble.com/Any-news-on-ZC-Inflation-Swap-pricing-engine-tp9619p9622.html

Hi Mirko,

general ZC and YY swaps are scheduled for the next couple of weeks so they get in for v1.0. (You are correct - current ones are spot-only for curve building.)

Best regards,
Chris

From: Raso Mirko (ICCREA Holding) <[hidden email]>
To: [hidden email]; [hidden email]
Sent: Thursday, August 13, 2009 8:18:11 AM
Subject: Any news on ZC Inflation Swap pricing engine ?

Hi Chris,

any news about the zero coupon inflation swap pricing engine ?

Looking at the latest version on SVN repository, I’ve seen that it’s still present the “old” version, which is

correct, in my opinion, for a spot trade only (i.e. for an already started trade will do wrong results).

I know that you’ve been busy due to the good job on seasonality effects,

but because you are going towards version 1.0, I’d like to know how you plan to change/add the

new feature or, why not, what I’m missing about the QuantLib architecture.

Thanks in advance,

Mirko

________________________________________________
Mirko Raso

Quantitative Analyst - Iccrea Holding S.p.A.
Risk Management di Gruppo
Rischi Finanziari - Modelli Analisi Quantitative
Via Lucrezia Romana 41/47 - 00178 Roma Phone: +39 06 7207 2061
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